個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（三級）單項選擇題每日一練(2019.07.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 已知當前股價是10元，以該股票為標的、行權(quán)價為10元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應(yīng)大約為（）元。

2 假設(shè)股票價格為50元，以該股票為標的、行權(quán)價為45元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為6元，假設(shè)利率為0，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。

3 若行權(quán)價格為5元、一個月到期的認購期權(quán)目前的交易價格為0.1513元，同樣行權(quán)價格為5元、一個月到期的認沽期權(quán)目前的交易價格為0.021元；同樣，若行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認購期權(quán)目前的交易價格為0.7231元，同樣行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認沽期權(quán)目前的交易價格為0.006元；則運用期權(quán)平價公式，無風(fēng)險的套利模式為（）。

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4 在期權(quán)交易中，（）是義務(wù)的持有方，交易時收取一定的權(quán)利金，有義務(wù)，但無權(quán)利。（）

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5 下列情形不會出現(xiàn)強行平倉的是（）。

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