判斷題當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
5.單項選擇題假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時，比向下傾斜時有更多的信用風(fēng)險
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時，比向上傾斜時有更多的信用風(fēng)險
C.當(dāng)利率下降時，信用風(fēng)險增加
D.如果有金融機(jī)構(gòu)作為中介，則不存在信用風(fēng)險
最新試題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
題型：判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題