A.投機(jī)者持有的期貨合約數(shù)量
B.商業(yè)套期保值者持有的期貨合約數(shù)量
C.已抵消或交付的合同數(shù)量尚未清算
D.某一天內(nèi)執(zhí)行的商品交易數(shù)量
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A.收益900美元
B.收益600美元
C.損失900美元
D.損失600美元
A.期貨經(jīng)紀(jì)商(FCM)
B.介紹經(jīng)紀(jì)人(IB)
C.交易池經(jīng)紀(jì)人
D.相關(guān)人員
A.標(biāo)的商品合同交割月份后的第一個(gè)月
B.標(biāo)的商品合同交割月的前一個(gè)月
C.與標(biāo)的商品合同交割月份無(wú)關(guān)
D.以上都不是
A.$168,000gain
B.$210,000gain
C.$378,000gain
D.$420,000gain
A.免除經(jīng)紀(jì)人未能正確執(zhí)行客戶訂單的任何責(zé)任。
B.允許經(jīng)紀(jì)人將客戶的資金與公司的資金混合起來(lái)使用
C.如果客戶未能滿足經(jīng)紀(jì)商的追加保證金要求,允許經(jīng)紀(jì)商清算客戶的頭寸
D.確??蛻粲凶銐虻馁Y金在商品市場(chǎng)投機(jī)
最新試題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
一般而言,套期保值交易()。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說(shuō)法中,正確的是()。
能源期貨始于()。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。