單項(xiàng)選擇題β系數(shù)是衡量證券所承擔(dān)的（）的指標(biāo)。

A.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.總風(fēng)險(xiǎn)
D.流動性風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差被定義為（）。

A.特雷諾指數(shù)
B.道瓊斯指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.夏普指數(shù)

2.單項(xiàng)選擇題哈里·馬柯威茨組合投資選擇模型可被應(yīng)用于（）。

A.確定β系數(shù)
B.資產(chǎn)配置
C.計(jì)算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.價(jià)值評估

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于套利定價(jià)模型（APT）的描述中，正確的是（）。

A.在APT的理論框架下，市場投資組合為一有效組合
B.APT理論清楚地描述了有哪些因素影響證券期望收益率
C.證券的期望收益率受一個(gè)共同因素的影響
D.APT的假設(shè)條件與資本資產(chǎn)定價(jià)模型相同