金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）

投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協議市場風險補充規(guī)定。（）

套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）

套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

風險中性定價過程不需要計算不同的貼現率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）

如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數將變大。（）

賣出套期保值是指現貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）