多項選擇題固定對浮動和浮動對浮動形式的互換是（）的組合。
A.利率互換
B.貨幣互換
C.商品互換
D.信用互換
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1.多項選擇題白糖1809合約價格為5585元／噸，某投資者預(yù)計未來價格會大幅上漲，這時他可能采用的策略有（）。
A.買入SR809-P-5600
B.賣出SR809-C-5400
C.買入SR809-C-5700
D.賣出SR809-P-5500
2.多項選擇題金融資產(chǎn)收益率時間序列一般具有（）和波動率聚集的特點。
A.尖峰
B.平峰
C.厚尾
D.薄尾
3.單項選擇題關(guān)于變量間的相關(guān)關(guān)系，正確的表述是（）。
A.長期來看，期貨主力合約價格與持倉總量之間存在負相關(guān)關(guān)系
B.長期來看，美元指數(shù)與黃金現(xiàn)貨價格之間存在正相關(guān)關(guān)系
C.短期來看，可交割債券的到期收益率與國債期貨價格之間存在正相關(guān)關(guān)系
D.短期來看，債券價格與市場利率之間存在負相關(guān)關(guān)系
4.單項選擇題
某資產(chǎn)管理機構(gòu)發(fā)行了一款保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)，產(chǎn)品的主要條款如表所示，根據(jù)主要條款的具體內(nèi)容，回答以下問題：
假設(shè)產(chǎn)品即將發(fā)行時1年期的無風(fēng)險利率是4.5%，為了保證產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)完全保本，發(fā)行者就要確保每份產(chǎn)品都有（）元的資金用于建立無風(fēng)險的零息債券頭寸。
A.95
B.95.3
C.95.7
D.96.2
5.單項選擇題某投資者購買了執(zhí)行價格為2850元／噸、期權(quán)價格為64元／噸的豆粕看漲期權(quán)，并賣出相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、執(zhí)行價格為2950元／噸、期權(quán)價格為19.5元／噸的豆粕看漲期權(quán)。如果期權(quán)到期時，豆粕期貨的價格上升到3000元／噸。并執(zhí)行期權(quán)組合，則到期收益為（）。
A.虧損56.5元
B.盈利55.5元
C.盈利54.5元
D.虧損53.5元