看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。

一般而言，套期保值交易（）。