假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

以下設有每日價格波動限制的有（）。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

以下屬于權益類期權的有（）。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。