套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

以下說法正確的是（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。