（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

股指期貨套利交易中出現的模擬誤差，原因在于（）。

假設4月1日現貨指數為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數股息率為l％，則（）。

關于滬深300指數的描述，正確的有（）。

套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1．1，當前的現貨指數為3600點。期貨合約指數為3645點。一段時間后，現貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有（）。