股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

以下說法正確的是（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

以下說法正確的是（）。