對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）

以下為虛值期權的是（）。

己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。

備兌開倉的交易目的是（）。

為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結(jié)算檢查認購期權被行權方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

下列關于期權說法錯誤的是（）。

備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。

以下哪些情況會致使個股期權合約停牌？（）

以下關于期權的陳述不正確的是（）。