單項選擇題對于個股期權(quán)行權(quán)價格,下列說法錯誤的是()。

A、行權(quán)價格即期權(quán)的履約價格
B、行權(quán)價格是不能改變的
C、對于認(rèn)購期權(quán),權(quán)利方有權(quán)利以行權(quán)價格從期權(quán)的義務(wù)方買入標(biāo)的證券
D、對于認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利方有權(quán)利以行權(quán)價格賣出標(biāo)的證券給義務(wù)方


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2.單項選擇題假設(shè)某投資者持有50000股甲股票,相應(yīng)的個股期權(quán)的合約單位為10000股。該投資者看好該股票的長期前景,但預(yù)計短期內(nèi)不會有較大漲幅。如果該投資者希望在繼續(xù)持有股票的同時獲取額外的收益,則其可以進行的操作是()。

A、備兌開倉5張甲股票的行權(quán)價較高的短期認(rèn)購期權(quán)
B、備兌開倉10張甲股票的行權(quán)價較高的短期認(rèn)購期權(quán)
C、備兌平倉5張甲股票的行權(quán)價較高的短期認(rèn)購期權(quán)
D、備兌平倉10張甲股票的行權(quán)價較高的短期認(rèn)購期權(quán)

4.單項選擇題上交所期權(quán)漲跌幅的設(shè)置,以下哪項是錯誤的()。

A、期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價(或上市首日參考價)+漲跌停幅度
B、上交所對期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅,高于漲停價或者低于跌停價的報價均視為無效
C、期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價(或上市首日參考價)-漲跌停幅度
D、最后交易日,不設(shè)置漲停價和跌停價

5.單項選擇題期權(quán)合約最后交易日為()

A.到期月份第三個星期五
B.到期月份第四個星期五
C.到期月份三個星期三
D.到期月份第四個星期三

最新試題

2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。

題型:單項選擇題

某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。

題型:單項選擇題

某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()

題型:單項選擇題

為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險,中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

題型:判斷題

某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約,該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為()

題型:單項選擇題

在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()

題型:單項選擇題

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。

題型:單項選擇題

結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()

題型:單項選擇題

衍生品保證金賬戶的功能有()

題型:多項選擇題

以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。

題型:單項選擇題