A、0；0
B、1；1
C、0；1
D、1；0
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A.期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B.期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C.期權(quán)義務(wù)方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
D.期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.平直期權(quán)和虛值期權(quán)
A、10
B、15
C、20
D、25
A、實值
B、虛值
C、平值
D、所有的
A、變大
B、變小
C、沒有影響
D、以上均不正確
最新試題
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）