A、2月、3月、6月、9月
B、2月、3月、4月、5月
C、2月、4月、6月、9月
D、3月、6月、9月、12月
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A.在期權(quán)到期時，有買入期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.在期權(quán)到期時，有賣出期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.在期權(quán)到期時，有買入期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)（如果被行權(quán)）
D.在期權(quán)到期時，有賣出期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)（如果被行權(quán)）
A.買入認(rèn)購期權(quán)、備對開倉
B.賣出認(rèn)購期權(quán)、買入認(rèn)沽期權(quán)
C.買入認(rèn)購期權(quán)、買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)、備對開倉
A、行權(quán)價格
B、權(quán)利金
C、標(biāo)的證券價格
D、結(jié)算價
A、33元
B、35元
C、37元
D、39元
A、5元
B、4.2元
C、5.8元
D、4元
最新試題
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
備兌開倉的交易目的是（）。
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。