A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
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A、股票價格為64元
B、股票價格為65元
C、股票價格為66元
D、股票價格為67元
A、64元
B、65元
C、66元
D、67元
A、C1行權(quán),C2不行權(quán)
B、C1行權(quán),C2行權(quán)
C、C1不行權(quán),C2不行權(quán)
D、C1不行權(quán),C2行權(quán)
A、19.6元
B、19.8元
C、20元
D、20.2元
A、19.6元
B、20元
C、20.4元
D、20.8元
最新試題
下列關(guān)于賣出認沽期權(quán)策略說法正確的有()。
某股票價格上漲0.1元時,認購期權(quán)價格會變化0.08元,則該認購期權(quán)目前的Delta值為()。
投資者小明預(yù)期未來丙股票會下跌,因而買入一份該股票認沽期權(quán),行權(quán)價為55元,權(quán)利金為3元。則當(dāng)該股票為()元時,小明的每股到期收益為0,即既不獲利也不虧損。
已知當(dāng)前股價為10元,該股票行權(quán)價格為9元的認沽期權(quán)的權(quán)利金是1元,投資者買入了該認沽期權(quán),期權(quán)到期日時,股價為8.8元,不考慮其他因素,則投資者最有可能()。
黃先生以0.6元每股的價格買入行權(quán)價為20元的某股票認沽期權(quán)(合約單位為10000股),則股票在到期日價格為()元時,王先生能取得2000元的利潤。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型,說法不正確的是()。
買入一份上汽集團認購期權(quán),行權(quán)價是10元,支付權(quán)利金是1元。當(dāng)股票價格大于()元時開始盈利,并且最大收益是無限的。
目前某股票的價格為50元,其行權(quán)價為51元的認購期權(quán)的權(quán)利金為2元,則當(dāng)該股票價格每上升1元時,其權(quán)利金變動最有可能為以下哪種()。
認購期權(quán)買入開倉的最大損失是()。
對于同一標(biāo)的證券,以下哪個期權(quán)的delta最大()。