按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險，使套期保值成為可能。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

期貨套保的基差風險主要來源（）

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標準化合約。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。