β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。

期貨現貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現貨。

將股指期貨作為一項資產加入到由傳統的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。

“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

關于采購經理人指數的說法不正確的是（）

新興市場更有可能獲取超額收益，系統風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。