A.基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和展期風(fēng)險(xiǎn)。
B.現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)
C.基差風(fēng)險(xiǎn)、成交量風(fēng)險(xiǎn)、持倉(cāng)量風(fēng)險(xiǎn)
D.期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、成交量風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
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A.1萬(wàn)
B.2萬(wàn)
C.4萬(wàn)
D.10萬(wàn)
A.多頭持倉(cāng)部分
B.空頭持倉(cāng)部分
C.總持倉(cāng)數(shù)量
D.凈持倉(cāng)部分
A.賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到80%
B.賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到100%
C.權(quán)益賬戶(hù)小于0
D.可用資金賬戶(hù)小于0，但是權(quán)益賬戶(hù)大于0
A.結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足
B.客戶(hù)、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉(cāng)。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處理
D.按照追加保證金通知，在當(dāng)日開(kāi)市前補(bǔ)足保證金
A.期貨價(jià)格達(dá)到漲跌限幅時(shí)，期貨公司有權(quán)對(duì)客戶(hù)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)
B.當(dāng)客戶(hù)保證金不足時(shí)，期貨公司有權(quán)在不通知客戶(hù)的情況下對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)
C.對(duì)客戶(hù)強(qiáng)行平倉(cāng)后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶(hù)所有
D.在追加保證金通知后，一定期限內(nèi)仍未補(bǔ)足保證金的，期貨公司有權(quán)強(qiáng)行平倉(cāng)
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。