A.“同市場優(yōu)先”原則
B.“時間優(yōu)先”原則
C.“價格優(yōu)先”原則
D.“時間優(yōu)先，價格優(yōu)先”原則
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交割結(jié)算價+應(yīng)計(jì)利息
B.（交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息）×合約面值/100
C.交割結(jié)算價+應(yīng)計(jì)利息×轉(zhuǎn)換因子
D.（交割結(jié)算價+應(yīng)計(jì)利息）×轉(zhuǎn)換因子
A.最后交易日的開盤價
B.最后交易日前一日結(jié)算價
C.最后交易日收盤價
D.最后交易日全天成交量加權(quán)平均價
A.最后交易日
B.意向申報日
C.交券日
D.配對繳款日
A.±2%
B.±6%
C.±5%
D.±4%
A.恢復(fù)到合約規(guī)定的
B.繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的
C.擴(kuò)大前一交易日的
D.不執(zhí)行
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。