單項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨凈基差等于基差減去()。

A.應(yīng)計(jì)利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益


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2.單項(xiàng)選擇題如果預(yù)期未來我國(guó)GDP增速將加速上行,不考慮其他因素,則應(yīng)當(dāng)在國(guó)債期貨上()。

A.做多
B.做空
C.平倉(cāng)空頭頭寸
D.買遠(yuǎn)月合約,賣近月合約

3.單項(xiàng)選擇題2014年2月18日,央行近半年來首次進(jìn)行正回購(gòu),其行為對(duì)國(guó)債期貨的影響為()。

A.釋放流動(dòng)性,導(dǎo)致利率下跌,國(guó)債期貨上漲
B.釋放流動(dòng)性,導(dǎo)致利率上漲,國(guó)債期貨下跌
C.收縮流動(dòng)性,導(dǎo)致利率上漲,國(guó)債期貨下跌
D.收縮流動(dòng)性,導(dǎo)致利率下跌,國(guó)債期貨上漲

4.單項(xiàng)選擇題如果預(yù)期未來貨幣政策從緊,不考慮其他因素,則應(yīng)在市場(chǎng)上()。

A.做多國(guó)債基差
B.做空國(guó)債基差
C.買入國(guó)債期貨
D.賣出國(guó)債期貨

最新試題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

對(duì)于賣出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。

題型:判斷題

短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

題型:判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。

題型:判斷題

持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題