A.收益率曲線可以用于衡量市場上債券的報價是否合理
B.收益率曲線代表整個市場對于期限結(jié)構(gòu)的觀點
C.收益率曲線可以用于幫助計算VaR等風(fēng)險指標
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
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A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
A.到期收益率
B.到期時間
C.票面利率
D.債券面值
A.因為有凸性，無隱含期權(quán)的債券在收益率下降時價格的上漲要大于在收益率上升時價格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負
C.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價格變化，當收益率下降時價格被低估
D.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價格變化，當收益率上升時價格被高估
A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動
A.現(xiàn)貨凈價
B.轉(zhuǎn)換因子
C.持有收益
D.交割期權(quán)價值
最新試題
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當選擇成熟的大盤股市場。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。