A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
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A.無限的上行收益,無限的下行風(fēng)險
B.有限的上行收益,有限的下行風(fēng)險
C.無限的上行風(fēng)險,有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險,無限的下行收益
A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán),同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略(Bull SpreaD)
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略(Bear SpreaD)
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略(Butterfly SpreaD)
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略(CallRatio SpreaD.)
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20,-30,牛市價差策略
B.20,-30,熊市價差套利
C.30,-20,牛市價差策略
D.30,-20,熊市價差策略
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。