單項選擇題某投資者預(yù)期一段時間內(nèi)滬深300指數(shù)會維持窄幅震蕩,于是構(gòu)造飛鷹式組合如下,買入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350,賣出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300,支付凈權(quán)利金20.3,則到期時其最大獲利為()。

A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3


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1.單項選擇題一投資者認為股票指數(shù)的價格會在4600左右小幅波動,他準備在執(zhí)行價格為4500、4600、4700的期權(quán)中選取合適的期權(quán),構(gòu)造一個蝶式期權(quán)多頭組合,投資者完成了組合構(gòu)造,對于這個投資者以下表述能最好描述他的風(fēng)險與收益的是()。

A.無限的上行收益,無限的下行風(fēng)險
B.有限的上行收益,有限的下行風(fēng)險
C.無限的上行風(fēng)險,有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險,無限的下行收益

2.單項選擇題一投資者認為股票指數(shù)的價格會在4600左右小幅波動,他準備在行權(quán)價格為4500、4600、4700的期權(quán)中選取合適的期權(quán),構(gòu)造一個蝶式期權(quán)多頭組合,該投資者可以()。

A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán),同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)

3.單項選擇題下列期權(quán)交易策略中,不屬于風(fēng)險有限、收益也有限的策略的是()。

A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略(Bull SpreaD)
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略(Bear SpreaD)
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略(Butterfly SpreaD)
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略(CallRatio SpreaD.)

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指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。

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中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()

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期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

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