單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一投資者擁有1000股某股票,該股票價(jià)格為50元,假設(shè)其使用行權(quán)價(jià)格為49元的看漲期權(quán)構(gòu)建一個(gè)delta中性的投資組合,該期權(quán)有3個(gè)月有效期,波動(dòng)率為20%,市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,投資者需要()看漲期權(quán)才能實(shí)現(xiàn)delta中性。(假設(shè)股息率為0%)

A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)當(dāng)前滬深300指數(shù)為2100點(diǎn),下個(gè)月到期、行權(quán)價(jià)為2100點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)的權(quán)利金為86.00點(diǎn)。如果指數(shù)上漲到2150點(diǎn)(假設(shè)其他因素保持不變),下面最可能發(fā)生的是()。

A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變小
C.Delta會(huì)變大,Gamma會(huì)變小
D.Delta會(huì)變小,Gamma會(huì)變大

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于期權(quán)買方來說,以下說法正確的()。

A.看漲期權(quán)的delta為負(fù),看跌期權(quán)的delta為正
B.看漲期權(quán)的delta為正,看跌期權(quán)的delta為負(fù)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負(fù)

4.單項(xiàng)選擇題在測(cè)度期權(quán)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)中,Rho值用來衡量()。

A.時(shí)間變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
D.波動(dòng)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。

題型:判斷題

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

對(duì)于賣出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。

題型:判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()

題型:多項(xiàng)選擇題