A.Vswap=Vfix-Vfl
B.Vswap=Vfl-Vfix
C.Vswap=Vfl+Vfix
D.Vswap=Vfl/Vfix
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.固定利率端價值為正
B.合約初始價值為0
C.浮動利率端價值為正
D.固定利率端價值為負
A.固定利率換浮動利率
B.浮動利率換浮動利率
C.固定利率換固定利率
D.本幣利率換外幣利率
A.均以雙方協(xié)商價成交
B.均以報買價成交
C.多方情緒高漲
D.空方情緒高漲
A.固定端年化利率
B.浮動端年化利率
C.固定端與浮動端利率的差額
D.在基準利率上加減點
A.未能在理想的價格點位或交易時刻完成買賣
B.對手方違約的風(fēng)險
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷
D.預(yù)期利率下降，實際利率卻上升
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）