A.隨著到期日臨近，信用風(fēng)險會增加
B.在遠期合約有效期內(nèi)，信用風(fēng)險的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風(fēng)險相對來說更大
D.遠期合約信用風(fēng)險的大小可以用合約價值來衡量
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A.遠期價格是使得遠期合約價值為零的交割價格
B.遠期價格等于遠期合約在實際交易中形成的交割價格
C.遠期合約價值由即期現(xiàn)貨價格和升貼水共同決定
D.遠期價格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價格緊密相連
A.名義本金
B.基準(zhǔn)日
C.合同利率
D.合約期
A.8.02%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率。
B.8.02%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價方
C.8.07%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價方
D.8.07%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率
A.有利于企業(yè)進行套期保值
B.幫助銀行進行利率風(fēng)險管理
C.有利于發(fā)現(xiàn)利率市場價格
D.幫助銀行進行匯率風(fēng)險管理
A.交易場所不同
B.投資者面臨的信用風(fēng)險不同
C.條款標(biāo)準(zhǔn)化程度不同
D.合約的標(biāo)的資產(chǎn)不同
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。