A.標的資產價格分布并不完全符合對數正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近，債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近，債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行
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A.歐式看跌期權空頭
B.亞式看漲期權多頭
C.回溯看漲期權多頭
D.兩值看漲期權空頭
A.固定利率債券與利率期權的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券，以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構成的組合
A.牛熊結構
B.逆向可轉換結構
C.期權空頭結構
D.看跌期權多頭結構
A.內嵌期權的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權的類型不同
A.利率期貨
B.可轉換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協(xié)議
最新試題
指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在美國，勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內（）
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）