A.假設(shè)市場(chǎng)參與者會(huì)按照他們的利率預(yù)期從債券市場(chǎng)的一個(gè)償還期部分自由地移到另一個(gè)償還期部分,而不受任何阻礙
B.市場(chǎng)是低效的
C.如果短期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率高于長(zhǎng)期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率,利率期限結(jié)構(gòu)則是呈現(xiàn)向下傾斜的趨勢(shì)
D.投資者的貸款或融資活動(dòng)總是局限于一些特殊的償還期部分
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A.公司利潤(rùn)內(nèi)部保留率為固定不變
B.有效市場(chǎng)假說(shuō)
C.再投資利潤(rùn)率為固定不變
D.股票持有者的預(yù)期回報(bào)率與投資利潤(rùn)率相當(dāng)
A.投資者并不認(rèn)為長(zhǎng)期債券是短期債券的理想替代物
B.流動(dòng)性溢價(jià)是遠(yuǎn)期利率和未來(lái)的預(yù)期即期利率之間的差額
C.利率曲線的形狀是由對(duì)未來(lái)利率的預(yù)期和延長(zhǎng)償還期所必需的流動(dòng)性溢價(jià)共同決定的
D.債券的期限越長(zhǎng),流動(dòng)性溢價(jià)越大,體現(xiàn)了期限長(zhǎng)的債券擁有較高的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
A.場(chǎng)外交易
B.場(chǎng)內(nèi)交易
C.網(wǎng)上交易
D.電話交易
A.溢價(jià)越高,杠桿作用越低
B.溢價(jià)越低,杠桿作用越高
C.溢價(jià)越高,杠桿作用越高
D.溢價(jià)越低,杠桿作用越低
A.又稱“無(wú)偏預(yù)期”理論
B.認(rèn)為利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對(duì)未來(lái)利率的市場(chǎng)預(yù)期
C.在特定時(shí)期內(nèi),市場(chǎng)上預(yù)計(jì)所有債券都取得相同的利率
D.某一時(shí)點(diǎn)上,不同期限債券的即期利率不相同
最新試題
利率提高,會(huì)使期權(quán)價(jià)格的機(jī)會(huì)成本提高,進(jìn)而使期權(quán)價(jià)格下降。()
可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格必須保持在它的理論價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值之下。()
通常,權(quán)利期間與時(shí)間價(jià)值存在同方向線性的影響。()
協(xié)定價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格是影響期權(quán)價(jià)格最主要的因素。()
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。()
對(duì)輕資產(chǎn)公司,市凈率的參考價(jià)值也不大。()
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)值是指實(shí)施轉(zhuǎn)換時(shí)得到的標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)值。()
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來(lái)源不同,可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。()
用不變?cè)鲩L(zhǎng)模型計(jì)算股票內(nèi)在價(jià)值時(shí),若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率,則表明該公司股票價(jià)格被高估了。()
市售率就是股票價(jià)格與每股銷售收入的比值。()