單項(xiàng)選擇題證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時(shí),廣泛應(yīng)用的模型是()。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
D.套利定價(jià)理論


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題避稅型證券組合通常投資于(),可以免交聯(lián)邦稅,也常常免交州稅和地方稅。

A.共同基金
B.對(duì)沖基金
C.市政債券
D.國(guó)債

2.單項(xiàng)選擇題馬柯威茨在1952年發(fā)表的《證券組合選擇》論文中提出()。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.單期投資問題
C.單因素模型
D.多因素模型

3.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)因素證券組合結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因()。

A.投資者的預(yù)測(cè)發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險(xiǎn)降至最低
C.投資者改變了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的態(tài)度
D.隨著時(shí)間的推移,當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合

4.單項(xiàng)選擇題美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家()1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。

A.詹森
B.特雷諾
C.薩繆爾森
D.馬柯威茨

最新試題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()

題型:判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()

題型:判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()

題型:判斷題

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。()

題型:判斷題

每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。()

題型:判斷題

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。()

題型:判斷題

市場(chǎng)的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()

題型:判斷題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題