A.計(jì)算量太大,無(wú)法滿足實(shí)際市場(chǎng),在時(shí)間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算不夠精確,不能滿足實(shí)際市場(chǎng)需要
C.模型永遠(yuǎn)無(wú)法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來(lái)檢驗(yàn)
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的,與實(shí)際市場(chǎng)存在較大差距
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A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
A.收益率=(收入—支出)/收入×100
B.收益率=(收入—支出)/支出×100
C.收益率=(收入—支出)/支出×100%
D.收益率=(收入—支出)/收入×100%
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普
A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%
A.認(rèn)為市場(chǎng)屬于弱式有效市場(chǎng)
B.認(rèn)為市場(chǎng)屬于強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.認(rèn)為市場(chǎng)屬于半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.認(rèn)為市場(chǎng)屬于無(wú)效市場(chǎng)
最新試題
零息債券的久期等于其到期期限。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng),而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。()