A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
你可能感興趣的試題
A.預(yù)期市場(chǎng)行情上升
B.預(yù)期市場(chǎng)行情下跌
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
B.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
最新試題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）