A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長型證券組合
你可能感興趣的試題
A.證券價格回歸價值所能取得的收益率
B.市場平均收益率
C.無風險利率
D.零
A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結(jié)合線的延長線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上
A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動關(guān)系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動關(guān)系
C.兩種證券的收益有反向變動傾向
D.兩種證券的收益有同向變動傾向
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.收益增加的速度快于風險增加的速度
C.無差異曲線可能相交
D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)
A.證券當前的市場價格偏低
B.證券當前的市場價格偏高
C.市場對證券的收益率的預期低于均衡的預期收益率
D.證券的收益率超過市場平均收益率
最新試題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）