單項(xiàng)選擇題馬柯威茨的“不滿足假設(shè)”是指()。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平、依據(jù)方差評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合


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1.單項(xiàng)選擇題在組合投資理論中,有效證券組合是指()。

A.可行域內(nèi)部任意可行組合
B.可行域的左邊界上的任意可行組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則,排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右邊界上的任意可行組合

2.單項(xiàng)選擇題一投資者對(duì)期望收益率毫不在意,只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)。那么該投資者無差異曲線為()。

A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線

3.單項(xiàng)選擇題最優(yōu)證券組合為()。

A.所有有效組合中預(yù)期收益最高的組合
B.無差異曲線與有效邊界的相交點(diǎn)所在的組合
C.最小方差組合
D.所有有效組合中獲得最大的滿意程度的組合

最新試題

夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()

題型:判斷題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過3個(gè)月,對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。()

題型:判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()

題型:判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。()

題型:判斷題

可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()

題型:判斷題

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()

題型:判斷題