A.對(duì)于一個(gè)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上面對(duì)的證券組合可行域比純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
B.對(duì)于一個(gè)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對(duì)于一個(gè)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對(duì)于一個(gè)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的市場(chǎng)，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風(fēng)險(xiǎn)要小于后者
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A.交易沒(méi)有成本
B.不考慮對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場(chǎng)中的每個(gè)人自由流動(dòng)
D.市場(chǎng)只有一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率，在借貸和賣(mài)空上沒(méi)有限制
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夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）