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A.單個證券的風險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風險也就越大
C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D.單個證券的風險大小在數(shù)學上由收益率的方差來度量
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進行決策，那么他得不到期望收益率的風險非常小
B.期望收益率是使可能的實際值與預(yù)測值的平均偏差達到最小的點估計值
C.在實際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率
D.實際收益率與期望收益率會有偏差
A.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
B.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮投資收益的穩(wěn)定性
C.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮利息收入的穩(wěn)定性
D.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮股息收入的穩(wěn)定性
最新試題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）