評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）

在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）