金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）

跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）

如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）

名義值、敏感性、波動(dòng)性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場(chǎng)要求。（）

若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。（）