A.無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)
B.存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
C.市場(chǎng)交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
E.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利
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A.投資者總是追求投資效用最大化
B.市場(chǎng)上存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.投資者是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
D.投資者根據(jù)投資組合在單一投資期內(nèi)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差來評(píng)價(jià)投資組合
E.稅收和交易費(fèi)用均忽略不計(jì)
A.價(jià)格
B.成本
C.損失
D.現(xiàn)值
A.俄林
B.凱恩斯
C.羅伯遜
D.弗里德曼
A.現(xiàn)值
B.單利
C.復(fù)利
D.年值
A.3.3%
B.14.81%
C.3.7%
D.10%
最新試題
根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的計(jì)息規(guī)則，在我國，按單利計(jì)息的是（）。
若甲確以1550元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙，則甲的持有期間收益率為（）。
資產(chǎn)定價(jià)模型中提供了測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)即風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)β，β可以衡量證券實(shí)際收益率對(duì)市場(chǎng)投資組合的實(shí)際收益率的敏感程度，下面相關(guān)敘述中正確的是（）。
關(guān)于期權(quán)價(jià)格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括（）。
某證券公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買甲、乙、丙三種股票，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.2和0.6，某投資組合的投資比重為40%、30%和30%，則該投資組合的β系數(shù)為（）。
股票的價(jià)格由（）因素決定。
運(yùn)用利率杠桿的宏觀經(jīng)濟(jì)條件包括（）。
資本資產(chǎn)定價(jià)理論提出的自身理論假設(shè)有（）。
期權(quán)價(jià)值的決定因素主要有（）。
利率市場(chǎng)化的作用包括（）。