A.交易場(chǎng)所和交易組織形式不同
B.交易的監(jiān)管程度不同
C.金融期貨交易是標(biāo)準(zhǔn)化交易,遠(yuǎn)期交易的內(nèi)容可協(xié)商確定
D.保證金制度和每日結(jié)算制度導(dǎo)致違約風(fēng)險(xiǎn)不同
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A.套期保值
B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
C.投機(jī)
D.套利
A.可轉(zhuǎn)換債券要素基本決定了可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換條件、轉(zhuǎn)換價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)格等總體特征
B.可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率是指可轉(zhuǎn)換債券作為一種債券的票面年利率,由發(fā)行人根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)利率水平、公司債券資信等級(jí)和發(fā)行條款確定,一般高于相同條件的不可轉(zhuǎn)換公司債券
C.轉(zhuǎn)換比例是指一定面額可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換成優(yōu)先股的股數(shù)
D.贖回條款和回售條款是可轉(zhuǎn)換債券在發(fā)行時(shí)規(guī)定的贖回行為和回售行為發(fā)生的具體市場(chǎng)條件
A.期貨交易所的會(huì)員經(jīng)紀(jì)公司必須向交易所或結(jié)算所繳納結(jié)算保證金,而期貨交易雙方在成交后都要通過(guò)經(jīng)紀(jì)人向交易所或結(jié)算所繳納~定數(shù)量的保證金
B.大戶報(bào)告制度便于交易所審查大戶是否有過(guò)度投機(jī)和操縱市場(chǎng)行為
C.為防止期貨價(jià)格出現(xiàn)過(guò)大的非理性變動(dòng),交易所通常對(duì)每個(gè)交易時(shí)段允許的最大波動(dòng)范圍作出規(guī)定,一旦達(dá)到漲(跌)幅限制,則高于(低于)該價(jià)格的多頭(空頭)委托無(wú)效
D.結(jié)算所是期貨交易的專門(mén)清算機(jī)構(gòu),通常并不附屬于交易所
A.集中交易制度
B.標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約和對(duì)沖機(jī)制
C.結(jié)算所和無(wú)負(fù)債結(jié)算制度
D.每日價(jià)格波動(dòng)限制及斷路器規(guī)則
A.平價(jià)權(quán)證
B.價(jià)內(nèi)權(quán)證
C.價(jià)外權(quán)證
D.虛值權(quán)證
最新試題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
相對(duì)于普通利率互換,貨幣互換的特點(diǎn)有()
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
如果不允許賣空,則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源()
期貨交易雙方不需要交納保證金。
遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。