就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標的物。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。