運用期權(quán)進行的風險規(guī)避，把不利風險轉(zhuǎn)移出去而把有利風險留給自己。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標的物。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

期貨套保的基差風險主要來源（）

期貨的基差套利策略存在風險。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。