A.資本市場線是無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合的連線形成的有效前沿
B.資本市場線以無風(fēng)險收益率為截距
C.資本市場線對有效組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
D.資本市場線同時給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系
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A.如果某證券的價格被高估，則該證券會在證券市場線的上方
B.證券市場線是用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險衡量指標(biāo)
C.給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系
D.如果某證券的價格被低估，則該證券會在證券市場線的到此為下方
A.信息向市場中的每個人自由流動
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
D.在借貸和賣空上有限制
最新試題
有兩種風(fēng)險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風(fēng)險分散化之后效果最好。
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。
下列組合不屬于有效組合的是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險分散化原理的說法中正確的是（）。
下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
按照均值方差法，由單一風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
下列組合屬于有效組合的是（）。
均值方差法以投資者的（）為前提條件。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風(fēng)險分散化之后效果最差。