A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
B.夏普比率中基金收益率和無風險收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
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A.絕對收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價模型
最新試題
根據(jù)全球投資業(yè)績標準關(guān)于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
一只基金近4年的累計收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。
已知無風險利率、基金的平均收益率及基金的標準差，可以計算（）。
對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
下列關(guān)于全球投資業(yè)績標準（GIPS）的要求說法錯誤的是（）。
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
某投資組合平均收益率為14%，收益率標準差為21%，貝塔值為1.15，若無風險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法錯誤的是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。