A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.修正的歐式期權(quán)
D.大西洋期權(quán)
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B.美式期權(quán)
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D.大西洋期權(quán)
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同
C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系
A.綜合期權(quán)
B.復(fù)合期權(quán)
C.疊加期權(quán)
D.嵌入式期權(quán)
A.多于
B.少于
C.等于
D.不是
最新試題
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿(mǎn)足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
最便宜交割債券的作用包括()
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括()
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。