期貨合約中,設(shè)t為現(xiàn)在時刻,T為期貨合約的到期日,F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價格,S.為現(xiàn)貨的當(dāng)前價格,則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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A.股票
B.外匯
C.利率
D.以上都是
A.股票價格與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
B.到期期限與認(rèn)沽權(quán)證價值同方向變化
C.股價的波動率與認(rèn)沽權(quán)證的價值反方向變化
D.無風(fēng)險利率與認(rèn)沽權(quán)證價值反方向變化
A.2元
B.-2元
C.16元
D.9元
A.0.96元
B.0.54元
C.0.66元
D.0.22元
A.股權(quán)類權(quán)證
B.債券類權(quán)證
C.其他權(quán)證
D.以上說法均正確
最新試題
通常,權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。()
市凈率越大,說明股價處于較低水平;市凈率越小,則說明股價處于較高水平。()
市值回報增長比即市盈率對公司利潤增長率的倍數(shù)。()
期貨合約臨近到期時,期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格,基差消失。()
認(rèn)股權(quán)證的杠桿作用反映了認(rèn)股權(quán)證市場價格上漲(或下跌)幅度是可認(rèn)購股票市場價格上漲(或下跌)幅度的幾倍。()
權(quán)證是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的,約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券,或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。()
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。()
期權(quán)的時間價值乃至期權(quán)價格都將隨標(biāo)的物價格波動的增大而提高,隨標(biāo)的物價格波動的縮小而降低。()
對輕資產(chǎn)公司,市凈率的參考價值也不大。()
期權(quán)的時間價值不易直接計算,一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。()