A.絕對估值
B.相對估值
C.資產估值
D.無套利定價和風險中性定價法
你可能感興趣的試題
A.假設投資者對待風險的態(tài)度是中性的，所有證券的預期收益率都應當是無風險利率
B.投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險
C.將期望值用無風險利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.假設投資者對待風險的態(tài)度是客觀的，所有證券的預期收益率都應當是風險利率
A.如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格
B.如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券的價格
C.實際套利活動有相當大的部分是風險套利
D.可以互相復制的資產在市場上交易時必定有相同的價格，否則就會發(fā)生套利活動
A.無套利定價原理首先要求套利活動在無風險狀態(tài)下進行
B.無套利定價的關鍵技術是所謂的"復制"技術，即用一組證券來復制另外一組證券
C.無風險套利活動開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本
D.如果兩個金融工具的現(xiàn)金流相同，但貼現(xiàn)率不同，它們的市場價格必定不同
A.FV=PV.（1+1）n
B.FV=PV.（1+i）-n
C.PV=FV.（1+1）n
D.PV=FV.（1+i）-n
A.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值正好等于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
B.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值大于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
C.該投資行為所產生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值等于零
D.該投資行為所產生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值大于零
最新試題
在期貨市場上，期貨市場價格總是圍繞著理論價格而波動。（）
一種期權有無內在價值以及內在價值的大小取決于該期權的協(xié)定價格與其標的物市場價格之間的關系。（）
對輕資產公司，市凈率的參考價值也不大。（）
可轉換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉換價值之下。（）
對已將可轉換證券轉換為股票的投資者，當初購買的價格并不重要，重要的是將轉換平價與目前標的股票市場價格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）
期權的時間價值不易直接計算，一般以期權的實際價格減去內在價值求得。（）
當可轉換證券的市場價格大于可轉換證券的轉換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉換證券的轉換貼水。（）
實際上，無論是看漲期權還是看跌期權，也無論期權標的物的市場價格處于什么水平，期權的內在價值都必然大于或等于零，而不可能為負值。（）
備兌權證持有人行權時上市公司增發(fā)新股，對公司股本具有稀釋作用。（）
用不變增長模型計算股票內在價值時，若股票的內部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價格被高估了。（）