A.標(biāo)的物
B.合約規(guī)模
C.交割時間
D.標(biāo)價方法
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A.現(xiàn)金權(quán)證
B.其他權(quán)證
C.實物交割權(quán)證
D.以上說法均正確
A.歐式權(quán)證
B.美式權(quán)證
C.日式權(quán)證
D.以上說法均正確
A.認(rèn)沽權(quán)證的持有人有權(quán)賣出標(biāo)的證券
B.歐式權(quán)證的持有人在到期日前的任意時刻都有權(quán)買賣標(biāo)的證券
C.按權(quán)證的內(nèi)在價值，可將權(quán)證分為平價權(quán)證、價內(nèi)權(quán)證和價外權(quán)證
D.現(xiàn)金結(jié)算權(quán)證行權(quán)時，發(fā)行人僅對標(biāo)的證券的市場價格與行權(quán)價格的差額部分進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算
A.轉(zhuǎn)換平價>標(biāo)的股票市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券市場價格>可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值，此時轉(zhuǎn)股對持有人有利
B.轉(zhuǎn)換平價>標(biāo)的股票市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券市場價格>可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值，此時轉(zhuǎn)股對持有人不利
C.轉(zhuǎn)換平價<標(biāo)的股票市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券市場價格<可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值，此時轉(zhuǎn)股對持有人有利
D.轉(zhuǎn)換平價<標(biāo)的股票市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券市場價格<可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值，此時轉(zhuǎn)股對持有人不利
A.可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值=轉(zhuǎn)換比例×標(biāo)的股票市場價格
B.可轉(zhuǎn)換證券的市場價格=轉(zhuǎn)換比例×轉(zhuǎn)換平價
C.轉(zhuǎn)換升水比率=（轉(zhuǎn)換平價-標(biāo)的股票的市場價格）÷標(biāo)的股票的市場價格
D.轉(zhuǎn)換貼水比率=（標(biāo)的股票的市場價格-轉(zhuǎn)換平價）÷標(biāo)的股票的市場價格
最新試題
實際上，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，也無論期權(quán)標(biāo)的物的市場價格處于什么水平，期權(quán)的內(nèi)在價值都必然大于或等于零，而不可能為負(fù)值。（）
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
認(rèn)股權(quán)證的市場價格很少與其理論價值相同。（）
某公司未清償?shù)恼J(rèn)股權(quán)證允許持有者以35元價格認(rèn)購股票，當(dāng)公司股票市場價格由40元上升到45元時，認(rèn)股權(quán)證的理論價值便由5元上升到10元，認(rèn)股權(quán)證的市場價格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。（）
每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大，表明公司內(nèi)部積累越雄厚，抵御外來因素影響的能力越強。（）
利率提高，會使期權(quán)價格的機會成本提高，進(jìn)而使期權(quán)價格下降。（）
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）
權(quán)證的時間價值等于理論價值減去內(nèi)在價值，它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。（）
用不變增長模型計算股票內(nèi)在價值時，若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價格被高估了。（）
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當(dāng)初購買的價格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價與目前標(biāo)的股票市場價格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）