A.《證券投資組合原理》
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
你可能感興趣的試題
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.套利定價理論
C.期權(quán)定價模型
D.有效市場理論
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風險喜好型
D.風險厭惡型
A.采用此種方法的管理者認為證券市場是有效的
B.經(jīng)常預測市場行情或?qū)ふ叶▋r錯誤的證券
C.堅持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
A.發(fā)現(xiàn)價格波動幅度大于市場組合的證券
B.對個別證券或證券組合的具體特征進行考察分析
C.預測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔的風險情況
最新試題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）