A.相同,等于
B.相同,不等于
C.不同,等于
D.不同,不等于
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A.風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
B.風(fēng)險投資金額
C.無風(fēng)險投資金額
D.無風(fēng)險投資金額與風(fēng)險投資金額的比例
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場沒有摩擦
A.信息向市場中的每個人自由流動
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
D.在借貸和賣空上有限制
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
A.甲的無差異曲線比乙的無差異曲線向上彎曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的風(fēng)險狀態(tài)下,乙對風(fēng)險的增加要求更多的風(fēng)險補償
最新試題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。()
評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
可行域滿足一個共同的特點:右邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()