單項選擇題（）是將一種債券與另一種與其非常相似的理想替代品債券進行掉換，目的是為了獲取暫時的價格優(yōu)勢。
A.替代掉換
B.市場內部價差掉換
C.利率預期掉換
D.純收益率掉換
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1.單項選擇題按70.357元的價格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的債券，其麥考萊久期為11.10年，修正久期為10.62年。如果該種債券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即變動0.1個百分點（10個基準點），那么債券價格的近似變動額為（）元。
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
2.單項選擇題久期與到期收益率之間呈（）的關系。
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
3.單項選擇題久期的概念最早來自（）對債券平均到期期限的研究。
A.麥考萊
B.特雷諾
C.夏普
D.羅斯
4.單項選擇題（）就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。
A.凸性
B.到期期限
C.久期
D.獲利期
5.單項選擇題基金評價機構從事基金評價業(yè)務應以公開形式發(fā)布評價結果，不得有下列行為（）。
A.對生效不足6個月的基金進行評獎或者單一指標排名
B.對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月
C.對基金、基金管理人評獎的評獎期間超過12個月
D.對基金、基金管理人評級的評級期間超過36個月
最新試題
零息債券的久期等于其到期期限。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
題型：判斷題
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
題型：判斷題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
題型：判斷題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
題型：判斷題
資本資產定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
題型：判斷題
從經濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題